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「期货 下季」股指期货的下月连续、下季连续和

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2019-10-04 评论数:

  白小姐马报资料开奖结果香港合彩网股指期货会显示4个月的价格:主力合约当月、下月、下两个季月。就目前对应的就是1108、1109、1112、1201 当月连续:主力合约的价格; 下月连续:主力合约之后的那个月的价格; 下季连续:主力合约之后的下个季月(简称为第一个季月)的价格; 隔季连续:主力合约之后的第二个季月(在下季连续基础上加3个月)的价格;

  期货中“当月连续”其实只是供投资者参考的。因为期货会到期,到期了就没有了。这点不象股票上市了就一直在那里,你可以查阅几年前的行情。每个期货合约只存在几个月。那么你想看看它的长期趋势就只有看“连续”。比如“当月连续”,目前是 IF1005。等5月底这个合约到期终结了。就把 1006作为“当月连续”。这样在几年后还可以查到今天的当月合约指标。便于投资者做长期技术分析之用。下季连续,隔季连续同样道理。

  股指期货的 IF当月连续,IF下月连续,IF下季连续,IF隔季连续是什么意思?

  以当月连续为例,指所有的最近一个月份的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。期货连续是合约中成交量最大的合约的K线连成的,也就是说哪个合约的成交量最大,期货连续上的K线就是这个合约的K线月合约的成交量最大,连续图上显示的是7月合约K线月合约的成交量最大,连续图上显示上就是9月份的K线图。依此类推。连续图并不是某一月份的K线图,而是成交量最大的主力合约组成的K线图,连一是交割月份后的第一个月的K线图。连二等,依次累推。

  扩展资料:股指期货投机的原理:股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。 另一个较保守的投机方法是利用两个指数间的差价来套戥,若投资者预期地产市道将回升,但同时希望减低市场风险,他们便可以利用地产分类指数及恒生指数来套戥,持有地产好仓而恒生指数淡仓来进行套戥。类似的方法亦可利用同一指数但不同合约月份来达到。通常远期合约对市场的反应是较短期合约和指数为大的。若投机者相信市场指数将上升但却不愿承受估计错误的后果。利用不同指数作分散投资,可以减低风险但亦同时减低了回报率。一项保守的投资策略,最后结果可能是在完全避免风险之时得不到任何的回报。参考资料来源:百度百科—股指期货

  严格来说,股指期货中的交易合约是名称中带有时间标识的合约,如IF1508、IC1509等,而名称中的下季、连续、当月并不是真正的交易合约,只是一种统计数据,是为了保持数据的连续性,从而给交易者以参考。比如现在IC当月指的是IC1508合约,下个月这个时候的IC当月就是指IC1509合约,IC1508则因为交割的完成而摘牌了。 期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。 如果认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。 如果认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。

  股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在《沪深300股指期货合约》中,合约月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份。比如在2006年12月1日,中金所可供交易的沪深300股指期货合约将有IF0612、IF0701、IF0703和IF0706四个月份的合约。“06”表示2006年,“12”表示12月份,“IF0612”表示2006年12月份到期交割结算的合约。IF0612合约到期交割结算后IF0701就成为最近月份合约,同时IF0702合约挂牌。IF0701合约到期交割结算后,IF0702、IF0703就成为最近两个月份合约,同时IF0709合约挂牌。采用近月合约与季月合约相结合的方式,在半年左右的时间内共有四个合约同时交易,具有长短兼济、相对集中的效果 合约标的 沪深300指数 合约乘数 每点300元 报价单位 指数点 最小变动价位 0.2点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15 最后交易日交易时间 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10% 最低交易保证金 合约价值的12% 最后交易日 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 交割日期 同最后交易日 交割方式 现金交割 交易代码 IF

  现在当月股指期货是IF1507,但是7月份已经是三季度了,那为什么下季和隔季连续合约是1509和1

  期货中当月连续指所有的最近一个月份(并非当前月份,下面解释)的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格,而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。 所以为了研究上的方便,就采取了“连续”合约的形式来观察,这里的“当月连续”不是一个固定的月份,而总是变动的。比如今天是12.22,那么“当月连续”就是IF0901,因为IF0812在12月19日已经交割了(每月第三个周五交割)。如果过了09年1月16日(IF0901交割的日子),则“当月连续”又变成IF0902了。 IF是沪深300股指期货的代码,IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。?股指期货会显示4个月的价格:主力合约当月、下月、下两个季月。 就目前对应的就是1108、1109、1112、1201当月连续:主力合约的价格; 下月连续:主力合约之后的那个月的价格; 下季连续:主力合约之后的下个季月(简称为第一个季月)的价格; 隔季连续:主力合约之后的第二个季月(在下季连续基础上加3个月)的价格。 股指期货术语,以当月连续为例,指所有的最近一个月份(并非当前月份,下面解释)的合约连续起来,因为合约月份的远近不同,其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格,而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。 所以为了研究上的方便,就采取了“连续”合约的形式来观察,这里的“当月连续”不是一个固定的月份,而总是变动的。比如今天是12.22,那么“当月连续”就是IF0901,因为IF0812在12月19日已经交割了(每月第三个周五交割)。如果过了09年1月16日(IF0901交割的日子),则“当月连续”又变成IF0902了。 IF是沪深300股指期货的代码,IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。

  期货合约有最后交易日,不同品种不一样。有的是交割月份的15日、有的是交割月份的第10个交易日、有的是交割月份的倒数第7个交易日。 过了交易日,期货要交割,商品期货进行实物交割,金融期货有现金交割,也有实物交割。 对于商品期货,个人交易者不允许进行实物交割,没有资格持有至最后交易日,只有机构才有资格持有至最后交易日。不同交易所不同品种在提前平仓时间上都有不同规定,但多数品种一进交割月,个人投资者仓位就会被强平。因此,交割月前一个月,必须换合约。 对于金融期货,股指期货进行现金交割,这个持有至最后交易日无妨。但是国债期货进行实物交割,交易者必须拥有国债托管账户,否则无权进行实物交割,在交割月份前一个交易日被强平。 还有一点,距离交割月越近,保证金越高,建议提早将合约换至下一份主力合约。通常来讲,在交割月前两三个月,下一份主力合约就会逐渐活跃起来。 所以,通常来说,最迟在合约交割月前一个月,必须要进行合约换月。至于提早多久,就要视品种和交易策略而定。

  新加坡A50为什么多一个下下个季月合约?恒生期货为什么都是季月?他们的保证金比例分别是多少?交割日

  期货就是按照约定价格超前进行买卖的交易合约,期货交易分为投机和交割,投机通过低买高卖或者高卖低买来赚取价差,交割是事先锁定交易价格在未来执行的买卖交易.以黄金期货为例,20160401黄金价格为1211美元/盎司,甲和乙签订1盎司交割日期为20160701的黄金期货合约,甲为买方,乙为卖方,如果20160701合约到期,黄金价格达到1300美元/盎司,乙依然以1211美元/盎司的把1盎司黄金卖给甲.

  期货分为商品期货和金融期货,商品期货的标的物为实物,比如原油,黄金,白银,铜,铝,白糖,小麦,水稻等,金融期货的标的物是非实物,比如股票价格指数,利率,汇率等,而股指期货就是以股票价格指数为标的物的期货合约,通俗的理解就是以股票价格指数作为对象的价格竞猜游戏,既可以买涨(术语:做多)也可以买跌(术语:做空),看涨的人被称作多头,看跌的人被称作空头,多头和空头各支付10%-40%的保证金买卖股指期货合约(具体保证金数额由中国金融期货交易所规定),然后按照每一个指数点位300元的价格计算盈亏,指数每上涨一个点多头盈利300元,而空头亏损300元,指数每下跌一个点空头盈利300元,而多头亏损300元.这个300元/点叫价格乘数,世界各国的价格乘数是不一致的。

  目前全世界有40多个国家有股指期货,美国标普500股指期货为250美元,纳斯达克100指数期货为100美元,德国法兰克福指数期货为5欧元,伦敦金融时报100指数期货为25英镑,香港恒生指数期货为50港元.

  目前国内有三种股指期货合约,分别为沪深300股指期货IF,中证500股指期货IC,上证50股指期货IH,每一种股指期货根据时间不同各有四个合约,一个当月合约,一个下月合约和两个季月合约,比如目前上市的沪深300股指期货合约分别为IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是当月合约,指的是2016年4月第三个星期五进行交割的合约,IF1605是下月合约,指的是2016年5月第三个星期五进行交割的合约,IF1606是当季合约,指的是2016年6月第三个星期五进行交割的合约,IF1609是下季合约,指的是2016年9月第三个星期五进行交割的合约

  期货交易分为做空和做多,做空是先卖后买,做多是先买后卖,举个例子,20171030 9:36的沪深300期指为4030点,预期价格会下跌,于是我卖出开仓一手股指期货合约,保证金比例为15%,则占用的保证金为4030*300*15%=181350元,账户上再留有一些余额共计20万,10:06价格跌至3960点,我选择买入平仓,那么盈利为(4030点-3960点)*300元/点=21000元,收益率为21000/200000=10.5%,预期随后价格会上涨,于是我又买入开仓一手股指期货合约,13:23价格达到3990点,我选择卖出平仓,那么盈利为(3990点-3960点)*300元/点=9000元,收益率为4.5%,通过两次操作全天收益率为15%,但方向做反的那一方收益率就是-15%.

  股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点,所以比普通股票交易更具有风险,建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。 这对股票投资者来说尤为重要,具体来说:

  (7)股指期货实行T+0交易,而股票实行T+1交易。T+0 即当日买进当日卖出,没有时间和次数限制,而T+1 即当日买进,次日卖出,买进的当日不能当日卖出,当前期货交易一律实行T+0交易,大部分国家的股票交易也是T+0的,我国的股票市场由于历史原因而实行T+1交易制度.

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